あーなるほどです！

ブロックエディターのブロックサイドバーの開閉状況はたしかユーザーごとの操作によって記憶される（前回開いてれば開くし、閉じたら次も閉じる）はずので、そこを「常に開くようにする」等、テーマからは干渉しないほうがいい部分なんですよね。

解説記事をもっと丁寧にしていくしかなさそうですね...。

左側のインサーターから何らかのブロックを選択（追加）すると、エディター内に何らかのコンテンツが出現し、右側のブロックサイドバーが開いた状態になると思います。
しかし、それは普段からブロックサイドバーを開きっぱなしの人だけで、閉じる操作をする人はブロックを追加しても右側のブロックサイドバーは自動で開きません（右上の歯車の「設定」アイコンをクリックすることで開きます）。

以下のふきだし記事の説明に、
https://swell-theme.com/function/2478/#index_id3

ふきだしブロックが選択されている時、エディターの右側に以下のようなパネルが出現していると思います。

と記載があるのですが、 @yokonakai さんは閉じているから「右側に出現しないよ（説明書きと違って、右側にブロックサイドバーが出てこないので、ふきだしセットが最初から選択できないよ）」ということをおっしゃっているのだと思います。

しかし、これはブロックエディターの仕様だと思うので、

説明では、最初から選択できるようなので、出来たらうれしいです。

という要望は、コアの仕様のことを「出来たら（仕様を変えられたら）うれしいです。」ということなので、難しいと思います。
（仮に出来たとしても、それはそれで操作性が変わるので戸惑う人も出そうで。。）

ちなみになんですが、「説明」とはどこの部分ですかね？公式サイトでしたら修正しておきます 😓 

説明では、最初から選択できるようなので、出来たらうれしいです。

ふきだしをセットを登録しましたが、投稿画面で表示されません。説明ですと

「ふきだしブロックが選択されている時、エディターの右側に以下のようなパネルが出現」

とありますが、添付画像の表示しか出ません。どのようにしたらよいでしょうか。